Re: Durbin-Watson testisuureen tulkitseminen

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 28.3.2004 19:28

Ko. testisuure on likimäärin 2*(1-r), missä r on mallin residuaalien
autokorrelaatiokerroin. Näin siis lähellä 2 (kuten tässä tapauksessa
2.029) olevat arvot eivät viittaa siihen, että (1. kertaluvun)
autokorrelaatiota esiintyisi. Karkeasti ottaen huolestua kannattaa vasta
silloin, kun ollaan välin (1.75,2.25) ulkopuolella.

Testisuureen jakaumasta löytyy tietoja mm. ekonometrian oppikirjoista
ja esim. sivulla
http://www.csus.edu/indiv/j/jensena/mgmt105/durbin.htm 
on aika kattavat tiedot kysymästäsi asiasta.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.