Durbin-Watson testisuureen tulkitseminen

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: watbin-durson
Sähköposti:    -
Päiväys: 28.3.2004 18:12

Jäin tänään miettimään DW-testisuureen tulkitsemista.

Regdiag antaa aina DW-testisuureen arvon, mutta mitä sen perusteella
oikeastaan voidaan sanoa autokorrelaatiosta? Mallinnan aikasarjaa, joten Gauss-Markov
ehtojen kolmas kohta residuaalien korreloimattamuudesta ja sen testauksesta
DW-testillä funtsituttaa.

Pitääkö DW-arvon lisäksi laskea vielä erikseen testisuureelle ala- ja ylärajat
sekä kriittinen arvo, jotta voidaan sanoa jotain mahdollisesta pos. tai neg.
autokorrelaatiosta?

--8<--8<--
REGDIAG M03, CUR+2
MASK=----------YXXXX
Regression diagnostics on data M03: N=168
Regressand XX        # of regressors=5 (Constant term included)
Condition number of scaled X: k=18.9758
Variable Regr.coeff. Std.dev.     t
Constant -0.2564432  0.1502327    -1.7070
X1        0.4955124  0.0797161     6.2160
X2        0.1109275  0.0477878     2.3213
X3        0.5165552  0.0979744     5.2724
X4       -0.0239695  0.0585032    -0.4097
Variance of regressand XX=0.439485177 df=167
Residual variance=0.125077811 df=163
R=0.8498 R^2=0.7222 Durbin-Watson=2.029

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.